反向跟單效果到底怎么樣？
2025/3/5 來源： 作者：佚名 瀏覽次數：1404
本篇文章給大家介紹反向跟單效果到底怎么樣？對于想做或已經在運營期貨反向跟單的朋友們有必要看一下；這位作者對反向市場有較深的理解，希望可以幫助您了解反向市場。
反向跟單來自于帕累托法則，期貨市場本身是一個殘酷的市場，從散戶交易者的角度上能夠看到大多數的交易者都是虧損的，雖然網上統計數據表明82%的交易者都是虧損的，但是具體實際數據應該遠高于82%的虧損數量。
因為從我們身邊的交易者賬戶表現情況就能夠看到這一現象。
所以建立在這一理論數據的基礎上就給我們帶來了一套盈利模式“反向跟單”。
首先我們要建立數據池收集數據信息，在由跟單賬戶對接至數據池，做反向操作。
接下來說下具體的操作思路與反向跟單的數據表現。
反向跟單數據庫的賬戶一定要是對等的，例如每個數據源賬戶資金額度都是500美金。
在這里很多人就會產生一個疑問，很多人會問到自己不搭建數據庫，不搞對等資金，單純的去跟客戶的交易單，難道不可以嗎？
實際上是可以的，但是相對風險系數要高，假設你的數據庫是由客戶所組成，假設A客戶資金量2000美金，B客戶資金量5000美金，C客戶資金量1萬美金。
（風險1）假設A2000美金客戶，目前賬戶浮動虧損1000美金，但是突然之間A客戶追加1萬美金的資金量做飄單，那么在這種情況無疑加大了跟單賬戶的風險，跟單賬戶就需要及時調入資金以預防客戶飄單，抗單所帶來的風險。
（風險2）數據池由客戶組成，假設客戶A賬戶爆倉大虧，但是客戶C小幅盈利，但是客戶C的賬戶資金體量大，所以客戶C的盈利就把客戶A的虧損對沖掉全部抹平，導致跟單賬戶無盈利，反而在手續費上造成了損失。
（風險3）數據池由客戶組成，無法做好風控與調整，在這里要強調一個重要的問題，反向跟單不是你搭建好一個數據池后就可以高枕無憂，如果你認為高枕無憂了，那么你離虧損就很近了。
反向跟單的重點在于你要做好風控，風控才是盈利的關鍵。
例如要通過倉位的限制，例如數據源最大起始倉位不可以超過10%倉位。
例如數據源持倉必須在10分鐘以上。
例如數據源三天之內必須做一次交易等。
要去制定一些規則，第一要調動起數據池的交易效率，第二要避免數據源的暴利操作，造成跟單賬戶資金曲線的大幅回撤等問題。
當然還有很多的規則，但是更多的規則需要風控人員自己去摸索，才是最有效的。
例如，要經常做跟單賬戶的數據統計，根據統計數據發現數據源大多在哪些產品上盈利，在哪些產品上虧損，根據統計數據就要限制一些數據源操作拿手的產品操作，鼓勵操作一些數據源不好把握的產品標的，這樣會增大跟單賬戶的盈利概率。
當然有些朋友認為這樣去做也許對數據源的操作來講不太公平，但是在這樣嚴苛的環境下能夠篩選出來還能夠盈利的交易員，那么我建議你不要反向跟了，正向跟這個數據源，甚至你可以把他從數據池當中剝離開來，單獨給與資金操作。
今天就寫到這里，逐步會把我們對于反向跟單的見解與過往的統計數據經驗風險分享給大家，很多認為做反向比做交易還要難，從某些點上來講是的，但是任何的交易策略，在我個人看來都是不具有穩定性的，具有系統假死的情況發生，交易模型都是要處于不斷的調試，甚至說某些交易系統，在理論上就無法行得通，但是反向跟單至少是在理論上是一個真命題，所以我個人還是極力推薦反向跟單，當然畢竟也嘗到了甜頭。
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